สัญญาณซื้อขายที่ดี ใน Systematic trading

สัญญาณซื้อขาย ใน Systematic Trading สร้างมาจาก indicator ที่ใช้ราคา(Price) เป็น input โดยไม่มี เหตุผล ปัจจัยในจากในหรือต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง indicator ที่นิยมใช้ที่สามารถให้ สัญญาณซื้อขาย(Buy sell Signal) ได้ มี MACD cross zero, MACD cross signal หรือ Histrogram, Stochastic, RSI

เวอร์ชั่นวีดีโอ Youtube HD
ผลการทดสอบจาก SET 25 ปีที่มี CAGR(Compound Annual Growth Rate) หรือ CAR(Compound Annual Return) ที่ 6% พบว่า

• มีแค่ RSI ที่ให้ผลตอบแทนต่อปีต่่ำกว่า SET ต่ำถึงขนาดติดลบ -2%,RSI มีลักษณะซื้อของที่ถูกที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่ broker พยายามบอกให้ซื้อลงทุนเมื่อหุ้นถูกมากๆ หุ้นลงมากขนาดนี้แล้ว ปลอดภัย แต่ดูผลลัพธ์แล้วจะเข้าใจว่า ปลอดภัยคืออะไร สำหรับ RSI ค่าที่เหมาะสมมีการทดสอบในบทความ Optimization
• MACD signal ซึ่งเป็นตัวแทนของ Trend following ให้ผลตอบแทนสูง ในจำนวนการ trade ที่น้อยมาก ตกปีละ 3 ครั้งเท่านั้นเอง, เมื่อหุ้นขึ้นแรง broker จะบอกให้ลดความเสี่ยง หุ้นขึ้นมาเยอะแล้วน่าจะปรับลง เป็นที่มาของการขายหมูนั่นเอง ในลักษณะความเป็นจริง หุ้นที่ทะยานขึ้นจะไปได้นานและไกลพอสมควร สังเกตจากค่า Payout ที่ขนาดกำไรมีขนาดใหญ่กว่าขนาดขาดทุนมาก,
• Stochastic ให้ผลตอบแทนที่สูง แต่มี จำนวนการ trade ที่สูง ถ้าคิดค่า commission ที่ 0.15% เมื่อนำไปหักออกจาก CAGR จะมีค่าต่่ำกว่า MACD, trade เดือนละ 2 ครั้ง ก็มากแล้ว ลองนึกไปถึง day trade เข้าเช้าออกบ่ายดูว่าจำนวนครั้งจะมากแค่ไหน ถ้า Broker รู้เข้าใจลึกซึ้งถึงเรื่องนี้ คงต้องการให้เรา trade ตาม stochastic เป็นแน่แท้ ได้ค่า commission มากกว่าเป็น 10 เท่า และเป็นเรื่องที่ไม่น่าสงสัยเลยทำไม broker ถึงบอกให้ ลงซื้อขึ้นขาย ซึ่งเป็น ลักษณะของ Stochastic
• Hist มีลักษณะ เมื่อหุ้นขึ้นแล้วซื้อตาม แต่เมื่อหมดแรงส่ง กลายเป็น sideway,Hist จะให้ signal ขาย เป็นลักษณะ ระแวงว่าจะลง ทั้งๆที่ส่วนมากเป็นแค่ sideway ออกข้าง , เนื่องจากพยายาม ลดความเสี่ยงคือการขายออกหลายครั้ง ก็จะไปกัดกินผลตอบแทน และเข้าออกหลายครั้ง , sideway กับขาลงจะต่างกันแต่ Hist จะตีความว่า sideway หรือขาลงก็ขายไว้ก่อน ลองนึกดูว่าเหมือนสิ่งที่ Broker บอกเมื่อไม่แน่ใจว่าหุ้นจะขึ้นต่อหรือไม่ซึ่งจะเกิดในกรณี sideway (Hist ในภาพจะมีความหมายว่า MACD ตัด Signal ในปัจจุบัน ซึ่งอาจทำให้สับสนกับ Histrogram ที่มาจาก MACD-Signal)
• Payout =ขนาดกำไร/ขนาดขาดทุน มีความสำคัญมากพอๆกับ win ratio =%จำนวนครั้งที่ถูก ถ้าเอา payout*win ratio จะสามารถบอกคุณภาพของ signal ได้(Payout บางทีก็เรียก Payoff), จำนวนครั้งที่ถูกต้องไม่เพียงพอตัดสินคุณภาพได้ ทำให้คิดไปถึง นักวิเคราะห์ที่ทำนายหุ้นได้ถูกบ่อยๆ ซึ่งไม่ใช่สิ่งสำคัญทั้งหมด
• Hist,Stochastic มีลักษณะ ซื้อถูกแล้วขายแพง ซึ่งเป็นสามัญสำนึกทั่วๆไป ให้ผลตอบแทนน้อยกว่า MACD ที่เป็น trend following ที่เป็น ซื้อแพงแล้วไปขายแพงกว่า
• SET มี CAGR=6% เป็นนโยบาย Buy&Hold ที่กองทุนหุ้นทั่วไปใช้ รวมทั้ง LTF ให้ผลตอบแทนแค่ 6% ซึ่งน้อยกว่าหลายเท่าตัวเมื่อเลือกใช้ signal ที่มีคุณภาพ
• ปัจจัย ข่าว เศรษฐกิจ ที่วิทยุ ทีวี หนังสือพิมพ์ นักวิเคราะห์พยายามอธิบายว่ามีผลต่อราคาขึ้นลงยังไง อาจจะเป็นจริงแต่ไม่สะดวกเท่า การคำนวณราคา อย่างเดียว ถ้าไม่สนใจปัจจัยข่าวเหล่านั้น ผลตอบแทนที่ใช้ราคาเป็นปัจจัยอย่างเดียว ก็ให้ผลลัพธ์ที่อยู่ในระดับสูงจนน่าพอใจแล้ว
• Trend following ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจในระยะยาว, ในระยะสั้น MACD ที่ให้สัญญาณซื้อขาย 4 เดือนต่อครั้งคงไม่สามารถให้ผลตอบแทนในระยะสั้นได้ ต้องถือยาวมากกว่า 4 เดือนโดยเฉลี่ย

Systematic Trading นอกจากประกอบ  ด้วย Signal ยังมี Risk control(stop loss, trading size), Ranking(จัดลำดับหุ้นที่จะเข้า port), Scope(ขอบเขตของหุ้นที่สนใจ) การทดสอบ ให้ปัจจัยอื่นๆ เหมือนกันในทุก Signal เพื่อต้องการทดสอบหา Signal ที่ใช้ได้ดี

คำถามว่า ระบบนี้ใช้แล้วได้ผลลัพธ์อย่างไร สำคัญกว่า ระบบใช้อย่างไร

โดยทั่วไป การเล่นหุ้นทางเทคนิค จะเลือกหุ้นได้ยาก ไม่ว่าจะใช้เทคนิคที่ดีแค่ไหนก็ตาม
จะทำได้แค่การเลือกหุ้นจาก Pattern ซึ่งคิดว่าดี ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อถือ ขึ้นกับอารมณ์
ความรู้สึก ความลำเอียง(หรือถูกจ้างมา) ของนักวิเคราะห์
จึงได้สร้างระบบที่ เลือกหุ้นทางเทคนิคขึ้นมา ใช้แค่ราคาเท่านั้นในการคัดเลือกหุ้น
เลือกหุ้นที่โดดเด่อนจากเทคนิค
ดูรายละเอียดได้ใน Secret Stock Trading System for SET

สอนเล่น TFEX หุ้น ด้วย System Trade Click ที่นี่->Click

มาเปลี่ยน Smartphone ราคาแพงของคุณ ให้กลายเป็นกำไรกันเถอะ สมัครเรียนฝาก email ไว้ได้เลย
(เส้นทางนักลงทุน, ลงทุน ทั้งเงินทุนและเวลา, ศึกษาระบบที่เปิดสอน, วินัย ความอึดต่อเนื่อง, มั่งคั่ง)
ไม่แน่ใจสามารถดู รายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามโดยตรงในแบบฟอร์มมาได้ ประหยัดเวลา

Lifestyle ผู้ใช้ระบบ ส่วนมาก monitor ระบบผ่าน Smartphone วันละไม่กี่นาที ว่าระบบชี้ทิศทางใด เมื่อเกิด Signal ก็ทำไปตามนั้น บางครั้งต้องใช้ notebook เพื่อข้อมูลที่ลึกขึ้น ข้อมูลที่ Smartphone ให้ไม่เพียงพอแต่นานๆครั้ง ดูหลังเลิกงานได้ไม่ได้เร่งด่วน ระบบไม่ใช่ day trade ไม่ต้องเฝ้าจอ
ระบบดูแลง่าย ผ่าน Smartphone 

*ถ้าไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 24 ชม. อาจใส่ email address มาผิด
ให้ใส่ email ที่ถูกต้องอีกครั้ง หรือติดต่อมาทาง Line ID ก็ได้เช่นกัน
พบว่ามีหลาย email ที่ส่งไปแล้ว server แจ้งว่าไม่มีตัวตน

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด