Ichimoku Cloud: ระบบเหนือเมฆ, ระบบซับซ้อนเป็นระบบที่ดีจริงหรือ

Ichimoku Cloud เป็น indicator ที่ใช้เพื่อให้ แนวรับ แนวต้าน และทิศทางของราคา Ichimoku Cloud สร้างขึ้นมาจากราคา High Low ในช่วงที่แตกต่างกัน โดยการคิดค้นของนักหนังสือพิมพ์ Goichi Hosoda ในปี 1969 ยุคก่อนที่จะมีคอมพิวเตอร์ใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะการคิดค้น คิดขึ้นมาก่อนยุคคอมพิวเตอร์ จึงมีลักษณะง่ายต่อการคำนวณคือใช้แค่เครื่องคิดเลขก็สร้างได้ แต่มีองค์ประกอบจำนวนมากที่ประกอบไปด้วย 5 เส้น และการใช้ที่หลายมุมมอง จึงจัดว่าเป็นระบบที่ซับซ้อนมีองค์ประกอบมาก บทความได้นำเสนอของประสิทธิภาพของการใช้สัญญาณซื้อขายในแบบ Ichimoku Cloud

เวอร์ชั่น Youtube HD
Ichimoku Cloud เนื่องจากสร้างขึ้นมาก่อนยุคคอมพิวเตอร์แพร่หลาย การคำนวณจึงใช้แค่ ราคา High Low ของช่วงเวลาที่แตกต่างกัน Ichimoku Cloud ประกอบไปด้วย 5 เส้นดังต่อไปนี้

1. Conversion Line(Ten,Tenkan-sen) สร้างมาจาก (9-period high + 9-period low)/2
2. Base Line(Ki,Kijun-sen) สร้างมาจาก (26-period high + 26-period low)/2
3. Leading Span A(Senkou Span A) สร้างมาจาก (Conversion Line + Base Line)/2)
4. Leading Span B(Senkou Span B) สร้างมาจาก (52-period high + 52-period low)/2)
5. Lagging Span(Chikou Span) สร้างมาจาก Close ของ 26 วันที่แล้ว

แม้การคำนวณแต่ละเส้นจะคำนวณได้ง่าย แต่ก็มีองค์ประกอบจำนวนมาก การตีความจะจับคู่แต่ละเส้นมาใช้งาน การใช้งานจะใช้ได้สองแบบคือ หาแนวรับแนวต้าน และทิศทางราคา โดยอิงจาก Cloud ของระบบ
ตัวเลข 26 เหมือนใน MACD , 52 เป็นสองเท่าของ 26, 9 หาที่มาเปรียบเทียบไม่ได้
indicator ทั่วๆไปจะมี เส้นหรือองค์ประกอบไม่เกิน 3 เส้น แต่ Ichimoku มีมากถึง 5 เส้น แม้จะใช้จริงๆ 4 เส้นเป็นสัญญาณซื้อขายได้ แต่ก็ถือว่าซับซ้อนกว่า 3 เส้นแน่นอน

Cloud จะสร้างมาจาก ระยะห่างของ Span A และ Span B แล้วระบายเป็นแถบสี ดูในรูปประกอบ ถ้า Span A> Span B เป็นทิศทางขึ้น Bullish trend ให้เป็น Green Cloud  ถ้า Span B > Span A เป็นทิศทางลงจะเป็นขาลง Bearish Trend ,Red Cloud
ในบริเวณ ช่องว่างของ Span A, Span B ซึ่งเรียกว่า Cloud จะเป็นบริเวณ แนวรับ แนวต้าน

โดยสรุป
แนวรับแนวต้าน คือ ช่องว่างระหว่าง Span A และ Span B
ทิศทางราคาคือ ขาขึ้น Green Cloud Span A> Span B, ขาลง Red Cloud Span B > Span A

ส่วน Lagging Span เนื่องจากเป็นราคา ของ 26 วันที่แล้วการใช้งานอาจใช้เป็นบอกความแข็งแกร่งของ ทิศทางราคา ว่าอยู่ในหรือนอก Cloud ถ้าอยู่นอก Cloud บ่งบอกถึง ความแข็งแกร่งของ ทิศทาง แต่ถ้าอยู่ในระหว่าง Cloud ทิศทางนั้นไม่แข็งแกร่งหรือ sideway

เนื่องจาก indicator มีลักษณะการใช้ที่บอกทิศทางได้จึงนำมาเป็นสัญญาณซื้อขายตามทิศทาง แต่แนวรับ แนวต้านไม่ได้นำมาทดสอบ เพราะการสร้าง signal จากแนวรับแนวต้าน ยุ่งยากในการสร้างและทดสอบ แต่ก็มีบทความอื่นที่เกี่ยงกับการทดสอบ แนวรับแนวต้าน โดย indicator ดังเช่น Boilinger Band

การทดสอบจะทดสอบ ในช่วงเวลา SET 2531-2555,25 ปีเช่นเคย โดยใช้ MACD เป็นตัวเปรียบเทียบกับกลยุทธต่างของ Ichimoku Cloud ในลักษณะสัญญาณซื้อขาย โดยทดสอบในกลยุทธที่เบื้องต้น คือใช้ 2 เส้นตัดกันให้สัญญาณซื้อขาย และแบบซับซ้อนคือใช้ สัญญาณซื้อขายในเบื้องต้นประกอบกัน ให้เกิดเงื่อนไขใหม่
ผลการทดสอบพบว่า ในกลยุทธเบื้องต้นแบบง่ายใช้แค่ 2 เส้นตัดกันเป็นสัญญาณซื้อขายก็ให้ประสิทธิภาพที่ไม่ได้ดีไปกว่า MACD อยู่แล้ว และเมื่อนำ สัญญาณซื้อขายอื่นมาประกอบกันเข้าก็ยิ่งทำให้ประสิทธิภาพลดลงอย่างมาก

การสร้างสัญญาณซื้อขายที่ดีควรสร้างสัญญาณซื้อขายที่มีองค์ประกอบน้อย ไม่สลับซับซ้อน จะให้ผลดีกว่าสัญญาณซื้อขายที่มีองค์ประกอบหรือเงื่อนไขจำนวนมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะในช่วงเวลาหนึ่งๆ ความน่าจะเป็นที่แต่ละเงื่อนไขหรือองค์ประกอบ จะเกิดขึ้นมีค่าจำกัด  ถ้ายิ่งเพิ่มองค์ประกอบเข้าไปความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นพร้อมๆกันหลายองค์ประกอบ ในช่วงนั้นก็ยิ่งจะน้อยลง การทำเช่นนี้เหมือนการกรอง false signal โดยการเพิ่มองค์ประกอบให้มากขึ้น แต่ก็จะกรอง true signal ออกได้เช่นกัน ดึงรอบที่ขาดทุนออกไปพร้อมรอบที่กำไร การกรอง true signal ออกจากระบบอาจหมายถึงดึง รอบที่กำไรดีมากๆ ซึ่งนานๆจะเกิด ออกไปได้ด้วย
signal หรือสัญญาณซื้อขาย ที่มีความ sensitive ต่อราคาที่ต่างกัน ก็จะมีผลที่ signal ที่เร็วกว่ามักจะเป็นตัวนำในการให้ signal การรวม signal ที่ช้ากับเร็วเข้าด้วยกัน signal ที่เร็วมักจะมีผลมากกว่า

การมุ่งให้ระบบซับซ้อนมีองค์ประกอบมาก ไม่ได้หมายถึงระบบที่มีประสิทธิภาพ
การออกแบบที่ดีจะพบว่าหลักสำคัญไม่ได้ทำให้ระบบซับซ้อน แต่ให้ระบบมี payoff ที่สูง และมี จำนวน trade ที่เหมาะสม , payoff ขนาดกำไรมากกว่าขนาดขาดทุนมากๆ , จำนวน trade ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป
คำถามสำคัญของระบบก็ยังคงเดิม คือ ใช้งานระบบนี้แล้วให้ผลลัพธ์อย่างไร สำคัญมากกว่า ใช้งานระบบนี้อย่างไร

Ichimoku Cloud ระบบเหนือเมฆ ระบบซับซ้อนที่ให้กำไรแค่ระดับยอดไม้
(กำไรเหมือนจะสูงแต่สูงไม่จริง)

Remember, your goal is to trade well, not to trade often.
Alexander Elder